Detecta Open Interest inusual: contratos con muchas mas posiciones abiertas de lo normal en su cadena (xMediana) o con un salto fuerte de OI respecto a ayer (ΔOI). Nocional = dinero aparcado (OI × precio × 100).
Contratos donde mas ha crecido el OI respecto a ayer = posiciones nuevas. Disponible desde el 2o dia.
Donde hay mas dinero en posiciones abiertas (OI × precio × 100). Verde=call, rojo=put.
PCR sobre OI. Rojo (>1) = mas puts (bajista); verde (<1) = mas calls (alcista).
Cuantos contratos inusuales tiene cada nombre: donde se concentra la actividad rara.
| Sub. | Contrato | Tipo | Strike | Exp. | OI | xMediana | dOI | %d | Nocional $ | IV | Senal |
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Volatilidad por subyacente. IV = volatilidad implicita (la que descuenta el mercado en las opciones). HV = volatilidad historica o realizada (la que de verdad ha tenido la accion). Comparar ambas dice si las opciones estan caras o baratas.
IV muy por encima de la HV: el mercado paga mas movimiento del que la accion ha realizado. Disponible ya.
Acciones que mas se han movido de verdad en las ultimas ~20 sesiones. Disponible ya.
Donde mas se ha encarecido la volatilidad implicita (expansion de vol). Desde el 2o dia.
Donde mas ha caido la IV (contraccion de vol, p.ej. tras resultados). Desde el 2o dia.
Put OTM menos call OTM (~5%). Positivo (rojo) = se paga proteccion (miedo); negativo/bajo (verde) = complacencia.
| Ticker | Precio | IV ATM | IV30 | ΔIV pts | ΔIV % | HV20 | HV30 | ΔHV20 | Spread IV−HV | Skew | IV Rank | IV Pct |
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Price Action. Escribe un ticker de tu watchlist y elige el periodo. El eje vertical esta en % desde el inicio del periodo. Las lineas verticales discontinuas marcan cada giro (maximo/minimo) y el % de cada tramo de subida o bajada. La E en un circulo azul marca la fecha aproximada de resultados (earnings).
Señales derivadas del radar. Acumulación multi-día: contratos cuyo OI sube casi cada sesión (dinero construyendo posición poco a poco, no un pico suelto). Radar de earnings: próximos resultados estimados y cuánto dinero se posiciona antes.
Contratos cuyo Open Interest sube casi cada sesión en la última semana. Ordenado por aumento absoluto de OI.
Fecha real prevista por Intrinio con su trimestre fiscal, ordenada por cercanía. Un ~ marca alguna estimada por falta de dato. "Nocional inusual hoy" = dinero en OI inusual del nombre. "Sesgo P/C" = Put/Call sobre OI.